"Умейте вовремя остановиться" - правила остановки торговли

Зайдя на форум Форекс трейдинга можно найти много информации о том, как выбрать брокера, стратегию, советника, как начать торговать и т.д. Трейдеры обсуждают даже психологические аспекты трейдинга, но практически не уделяют внимания правилам остановки торговли. Считают этот момент очевидным и начинающие трейдеры - как только советник или стратегия начинают приносить убыток, нужно тут же что-то менять. И ошибаются. Если убыток находится в зоне статистического, торговую систему останавливать не нужно.

Торговая система Форекс: признаки необходимости оптимизации

Несмотря на волновую теорию, рыночная ситуация изменчива. Успешная работа стратегии в тестовом периоде по историческим данным котировок не гарантирует прибыль в будущем. Существует несколько правил, которые позволяют определить момент необходимости остановки системы и её оптимизации (под оптимизацией понимается изменение настроек индикаторов).

1. Сопоставление реальной результативности с ожиданием. Оценка форвардной эффективности (WFE - подробнее на форуме Форекс) дает представление о том, насколько большие риски несет система. Если отношение форвардного дохода за год к усредненной среднегодовой прибыли после оптимизации 2, это говорит о том, что после оптимизации прибыль все равно снизилась в 2 раза. От системы лучше отказаться, даже если пока что она приносит прибыль.
2. Сравнение реальной просадки и допустимой. Суть параметра аналогична: если форвардная просадка больше оптимизационной на 150%, систему нужно дорабатывать. Например, если в тестовом периоде или в периоде до оптимизации просадка составляла 20%, а на реальном счете или после оптимизации перешла отметку 30%, система останавливается. Подробнее о просадке вы узнаете у трейдеров форума Форекс.
3. Сравнение серии прибыльных и убыточных сделок с данными в момент тестирования. В МТ4 уже заложены два параметра:

• максимальная серия непрерывных сделок с убытком;

• среднее значение непрерывных сделок с убытком.

Если значение второго параметра, например, 5, а значение первого - 9, то ищем причину столь сильного отклонения. Если разовое отклонения связано с аномалией (редким фундаментальным событием, пример - Brexit), то с системой можно работать дальше. Если отклонение обоснованное и может повториться снова, в систему закладываются соответствующие риски.

Правила остановки торговой системы:

• останавливать систему в момент обнаружения вышеуказанных признаков имеет смысл на новом максимуме. За каждым спадом следует рост, его и следует дождаться (при условии того, что речь о стоп-ауте не идет);

• вместо полной остановки системы можно уменьшить лот, оставив позиции в рынке (при условии, что речь не идет об убыточной системе).

Начинающие трейдеры останавливают торговлю интуитивно, профессионалы стараются даже из заведомо убыточной стратегии вытянуть максимум прибыли и уйти с рынка с наименьшими потерями. Правила остановки системы основываются на правилах риск-менеджмента, подробнее о которых вы можете узнать на форуме Форекс.